Neste artigo, mergulhamos em um backtest perspicaz do Bitcoin da estratégia MACD ao longo do ano de 2023. Nosso foco está em responder às principais questões:
Qual foi o desempenho da estratégia MACD quando testada com parâmetros específicos no gráfico diário do Bitcoin em 2023?Quais foram os resultados de cada negociação cruzada MACD de alta e baixa?Como os resultados se comparam em termos de taxas de ganho e retornos financeiros?A estratégia MACD é mais eficaz do que uma abordagem simples de comprar e manter para negociação de Bitcoin?
Espere uma exploração direta e baseada em dados que supere as complexidades das estratégias de negociação de criptomoedas, fornecendo insights claros sobre a aplicação prática e a eficácia da estratégia MACD na negociação de Bitcoin para o ano de 2023.
Antes de examinarmos mais de perto os resultados do backtest do Bitcoin, devemos entender as condições do backtest que aplicamos. Em primeiro lugar, nossos backtests do Bitcoin se concentraram na negociação de cada cruzamento MACD de alta e baixa no gráfico diário do Bitcoin (explicaremos o que isso significa em um segundo).
Simulamos essas negociações com um capital inicial de US$ 1.000, um takeprofit de 4%, um stop loss de 1% e uma alavancagem de 2x. Esta abordagem permitiu-nos testar rigorosamente a eficácia desta estratégia sob condições específicas e controladas. Além disso, é importante mencionar que nosso backtest do Bitcoin foi baseado no gráfico diário. Portanto, o número de negociações é bastante limitado.
Compreendendo a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) e os sinais comerciais subjacentes do nosso Backtest Bitcoin
A Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) é um indicador técnico amplamente utilizado em negociações que ajuda a identificar tendências e dinâmica no preço de um ativo. Essencialmente, envolve dois componentes principais: a linha MACD, que é a diferença entre as médias móveis exponenciais (EMAs) de 12 e 26 dias do ativo, e a linha de sinal, geralmente uma EMA de 9 dias da linha MACD. em si.
Como já mencionamos, nossos backtests de Bitcoin se basearam em dois sinais de negociação:
Os cruzamentos de alta ocorrem quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, indicando potenciais oportunidades de compra, o que sugere uma dinâmica ascendente no preço do ativo. Os traders muitas vezes veem isso como um sinal de que o preço do ativo pode iniciar uma tendência ascendente, tornando-o um momento favorável para entrar em uma posição longa. Por outro lado, os cruzamentos de baixa acontecem quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, sinalizando potenciais oportunidades de venda ou um momento para vender a descoberto. Este cruzamento é normalmente interpretado como um sinal de dinâmica descendente dos preços, sugerindo que o preço do ativo pode estar a caminhar para uma tendência descendente.
Quer mais resultados de Backtest? Confira este artigo: Crypto Backtest: a análise mais extensa (mais de 15 estratégias de negociação)
Tudo bem, é hora de começar a trabalhar e dar uma olhada nos resultados do nosso backtest do Bitcoin. Neste capítulo, forneceremos resultados imparciais, enquanto o próximo capítulo fornecerá a nossa avaliação das estratégias de negociação.
Crossover de alta MACD – Resultados
Negociar estritamente os cruzamentos de alta do MACD teria gerado 18% ao usar uma alavancagem de 2x. Das onze negociações, os sinais tiveram sucesso apenas em 36%.
Número geral de negociações: 11Win Negociações: Taxa de 4Win: 36% Máx. Drawdown: $ 58 Ganhos/Perdas finais: + 18% Valor final: $ 1.181
Crossover de baixa MACD – Resultados
Negociar estritamente os cruzamentos MACD de baixa teria gerado 7,2% ao usar uma alavancagem de 2x. Das onze negociações, apenas três sinais mostraram um resultado bem-sucedido.
Número geral de negociações: 11 negociações vencedoras: taxa de 3 vitórias: 27% máx. Drawdown: $ 0 Ganhos/Perdas finais: + 7,2% Valor final: $ 1.071
Embora a nossa análise da estratégia MACD para Bitcoin em 2023 tenha produzido retornos positivos, um mergulho mais profundo nos resultados revela vários aspectos preocupantes. Este capítulo avalia criticamente estes resultados, destacando o desempenho abaixo do ideal da estratégia quando vista de diferentes ângulos.
Taxa de vitórias devastadora
Ao observar os resultados do backtest do Bitcoin, é óbvio que as taxas de vitória tanto para cruzamentos de alta quanto de baixa são notavelmente baixas. Com uma taxa de vitória de aproximadamente 36,36% para cruzamentos de alta e 27,27% para cruzamentos de baixa, a estratégia fica aquém das expectativas.
No mundo volátil e imprevisível do comércio de criptomoedas, essa taxa de ganho é um tanto devastadora, especialmente para uma moeda tão proeminente como o Bitcoin. Esta baixa taxa de ganhos sinaliza um nível significativo de risco e imprevisibilidade associado à dependência exclusiva de cruzamentos MACD para decisões de negociação.
Impacto da alavancagem e número de negociações
A utilização de alavancagem, neste caso um fator 2, e o número limitado de negociações (11 para cada tipo de crossover) acentuam ainda mais as deficiências da estratégia.
Embora a alavancagem possa amplificar os ganhos, ela também amplia as perdas, especialmente num mercado tão volátil como o do Bitcoin. O baixo número de negociações, aliado ao desempenho inconsistente da estratégia, sugere que a estratégia pode não capturar adequadamente as oportunidades do mercado.
Consequentemente, os resultados finais, embora positivos, não são os ideais quando se consideram os riscos e oportunidades potenciais perdidos durante o período de negociação.
