Você pode ganhar dinheiro aplicando uma estratégia simples de negociação RSI ao Bitcoin? Em nossa busca contínua pelas estratégias de negociação de criptografia mais eficientes e bem-sucedidas, analisamos mais de perto o Índice de Força Relativa (RSI).
Em detalhes, apresentaremos e discutiremos nossos extensos resultados de backtest e esclareceremos se você teria ganhado dinheiro aplicando a estratégia de negociação RSI ao Bitcoin em 2023.
Aqui está o que você encontrará neste artigo:
Uma rápida introdução ao Índice de Força Relativa e nossa estratégia de negociação. Elementos-chave do nosso backtest Um mergulho super extenso nos resultados do backtest E, finalmente, uma avaliação dos resultados e a resposta para saber se a utilização da estratégia de negociação Bitcoin RSI faz sentido.
Preparar? Vamos começar!
O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta fundamental no arsenal de muitos traders, particularmente no domínio dinâmico da negociação de criptomoedas.
Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, o RSI é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Opera numa escala de 0 a 100, o que o torna um indicador acessível e informativo.
Central para a utilidade do RSI é sua capacidade de identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado (isso também será importante para nossa estratégia de negociação Bitcoin RSI). Um ativo é normalmente considerado sobrecomprado quando a leitura do RSI está acima de 70, o que pode indicar que ele pode estar preparado para uma retração ou correção de preço. Por outro lado, um ativo é considerado sobrevendido quando o RSI cai abaixo de 30, sugerindo uma possível recuperação do preço ou correção ascendente.
No contexto do Bitcoin, um ativo altamente volátil, o RSI assume um significado adicional. Permite aos traders avaliar a dinâmica do mercado e potencialmente antecipar movimentos de preços significativos. No entanto, é crucial observar que, embora o RSI possa ser um indicador poderoso, não é infalível.
No mundo acelerado das criptomoedas, os sinais RSI devem ser idealmente usados em conjunto com outras ferramentas de análise e indicadores de mercado para formar uma estratégia de negociação mais abrangente. Esta abordagem multifacetada pode ajudar os traders a navegar pelas complexidades do mercado e a tomar decisões mais informadas.
Quer alguns resultados de backtest? Backtest do Bitcoin: quão eficaz foi a estratégia MACD em 2023?
Antes de analisar os resultados do backtest, é essencial entender como e o que testamos. Portanto, este capítulo fornecerá tudo o que você precisa saber sobre como funciona nossa estratégia de negociação Bitcoin RSI e apresentará os parâmetros principais.
Sinais comerciais Bitcoin RSI
Conforme mencionado acima, o RSI tem dois níveis cruciais, chamados de sobrecompra e sobrevenda. Esses dois níveis podem servir como pontos de entrada para negociações. E foi exatamente assim que estruturamos nosso backtest:
Sinal de alta: Abrimos uma negociação longa sempre que o RSI retornou de um nível de sobrevenda (<0) para a área neutra (>30). Sinal de baixa: Por outro lado, abrimos uma negociação curta quando o RSI retornou de níveis de sobrecompra (>70) para a área neutra (<70)
Parâmetros de backtest
Aqui estão os parâmetros principais do nosso backtest Bitcoin RSI:
Capital inicial: $ 1.000 Take Profit: 3% Stop Loss: 1% Alavancagem: 2xChart Prazo: 1H e 1DB
É hora de sair do playground teórico e mergulhar nos resultados. Como você viu acima, realizamos o backtest com base no período diário e horário. Assim, os resultados são agrupados de acordo com os prazos. Além disso, agruparemos os resultados de acordo com negociações longas e curtas. Vamos entrar nisso!
Sinais Longos
Negociar a estratégia Bitcoin RSI no gráfico diário teria resultado em apenas duas negociações em 2023. No entanto, mais importante ainda, nenhuma delas teria sido fechada com sucesso com base nos nossos parâmetros de negociação. Dessa forma, você teria encerrado com prejuízo de 4% no final do ano.
Número geral de negociações: Negociações 2Win: Taxa 0Win: 0% Máx. Rebaixamento: $ 40 Ganhos/Perdas finais: -4% Valor final: $ 960
Sinais curtos
Embora a quantidade de sinais curtos seja consideravelmente maior em comparação com os sinais longos, os resultados são igualmente piores. Com base em uma taxa de ganho de 25%, você teria fechado o ano com uma pequena perda de US$ 5.
Número geral de negociações: Negociações de 8 vitórias: Taxa de 2 vitórias: 25% máx. Rebaixamento: $ 41 Ganhos/Perdas finais: -0,5% Valor final: $ 995
Sinais Longos
Os resultados no gráfico horário são apenas ligeiramente melhores do que no gráfico diário. De 56 negociações, você teria conseguido fechar 16 com sucesso. Isso teria resultado em uma taxa de vitória de 29%. Porém, no final das contas, você teria conseguido fechar o ano com um lucro de 13%.
Número geral de negociações: 56 negociações vencedoras: taxa de 16 vitórias: 29% máx. Rebaixamento: $ 2,4 Vitórias / Perdas Finais: 13,2% Valor Final: $ 1.132
Sinais curtos
Negociar os sinais curtos da nossa estratégia Bitcoin RSI teria sido o mais bem sucedido em comparação com os outros sinais, resultando num lucro enorme de quase 66%. Porém, vale ressaltar que a taxa de vitória ainda está abaixo do ideal, com apenas 34%.
Número geral de negociações: 76 negociações vencedoras: taxa de 26 vitórias: 34% máx. Rebaixamento: $ 149 Ganhos/Perdas finais: 65,7% Valor final: $ 1.656
Depois de analisar os resultados detalhados do backtest, a resposta à pergunta acima é relativamente simples: Não! No entanto, aqui está uma avaliação mais detalhada dos resultados:
Taxa de vitórias devastadora: Nem as negociações diárias nem de hora em hora resultaram em uma taxa de vitórias aceitável. Normalmente, consideramos que vale a pena negociar uma estratégia de negociação quando a taxa de ganho está acima de 70%. Portanto, as taxas de vitória alcançadas estão muito abaixo dos resultados desejados. Conseqüentemente, não se pode recomendar a estratégia Bitcoin RSI (pelo menos não com a configuração descrita).Buy & Hold supera a estratégia RSI: Um dos benchmarks mais importantes para cada estratégia de negociação é a comparação com a simples compra e manutenção de um ativo. Neste contexto, a estratégia Bitcoin RSI teve um desempenho pior. Mesmo o sinal de maior sucesso resultou em apenas 65% de lucro no final do ano. Ao mesmo tempo, você poderia ter alcançado impressionantes ~125% (ou mesmo 250% com uma alavancagem de 2x) simplesmente comprando Bitcoin em janeiro e vendendo Bitcoin em setembro.
